- Bunz
Nếu đã tham gia vào các thị trường tài chính như là chứng khoán hay là tiền mã hóa thì đều muốn học các phương pháp phân tích như Phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, hay phương pháp VSA.
Vậy hãy cũng A Sideway tìm hiểu thế nào là VSA và cách sử dụng trong đầu tư nhé.
Volume Spread Analysis là gì?
Volume Spread Analysis ( VSA ) – Phân tích Khối lượng Chênh lệch giá, là phương pháp phân tích dựa trên sự biến động giá và khối lượng giao dịch. Dựa trên sự mất cân bằng lớn giữa bên mua và bên bán được tạo ra từ động thái của các “cá voi”, “cá mập”. Và nó được thể hiện qua 3 yếu tố trên biểu đồ giá: Volume, Spread và Close
Nguồn gốc của VSA
Ban đầu, Tom Williams tham gia khóa học Wyckoff. Sau một thời gian dài nghiên cứu và áp dụng thì ông đã phát minh ra phương pháp VSA dựa trên nền tảng của phương pháp Wyckoff sau khi nhận thấy mối quan hệ giữa giá cả, khối lượng giao dịch và giá đóng nến.
Năm 1993, Tom xuất bản cuốn sách Master of Market và phát triển chương trình giao dịch máy tính Wyckoff VSA
Tom cho rằng: “Thị trường không vận động một cách ngẫu nhiên như nhiều nhà đầu tư nghĩ, họ không thực sự hiểu được bản chất của thị trường nên đầu tư sai lầm theo tâm lý bầy đàn.”
Các thành phần của VSA
Volume: khối lượng giao dịch
- Khối lượng cao hơn trung bình: là khối lượng giao dịch cao hơn so với giá trung bình ( thường thể hiện qua đường MA20 )
- Khối lượng siêu cao: là khối lượng giao dịch cao nhất trong các đỉnh trước đó
Close: giá đóng nến
Spread: độ dài thân nến, tính từ giá mở cửa đến giá đóng cửa
Các mô hình khi phân tích cơ bản khi dùng VSA
Sign Of Weakness ( SOW ) – Dấu hiệu Giảm giá ( Bán>Mua )
UpThrust – Lực đẩy lên
Có một nến với thân (Spread) nhỏ và khối lượng giao dịch cao hơn trung bình hoặc siêu cao. Từ đó thấy được, sự chênh lệch giá nhỏ nhưng có khối lượng giao dịch lớn. Dẫn đến suy luận Lực bán đang mạnh, khả năng giảm giá ở đường giá tiếp theo.
Buying Climax – Cao trào Mua
- Thân nến lớn
- Giá đóng nến cao hơn các nến trước
- Râu nến dài cho thấy Lực bán mạnh
- Volume siêu cao hoặc cao trên trung bình.
Đúng khi đường Uptrend rõ ràng trước đó và có khối lượng tăng dần về sau.
No Demand Bar
Lực mua yếu trong khi Lực bán tăng dần
Gồm 1 thanh nến tăng có spread nhỏ và Volume thấp hơn ít nhất của 2 nến trước đó.
Sign Of Strength – Dấu hiệu Tăng giá ( Bán<Mua )
Down Thrust – Lực đẩy xuống
Có thân nến nhỏ với khối lượng giao dịch lớn. Thể hiện Lực mua mạnh và dự báo Uptrend trong tương lai gần.
Selling Climax – Cao trào bán
Tương tự với Buying Climax nhưng ngược lại
No Supply Bar
Gồm một nến có Spread nhỏ, râu nến ngắn hoặc không có, Volume nhỏ. Báo hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.
Nguyên lý hoạt động của phương pháp phân tích VSA
Từ các mô hình trên thì ta có thể thấy được mối qua hệ giữa chênh lệch giá – khối lượng dựa vào phương pháp VSA.
Nếu mối quan hệ cung – cầu cân bằng thì chúng ta có sự tương đồng giữa chênh lệch giá và khối lượng. Nếu cả 2 yếu tố trên thể hiện “sự không hợp” lý thì từ đó ta sẽ suy ra được sự mất cân bằng giữa Mua-Bán.
Áp dụng vào thực tế giao dịch
Vào lệnh Mua sau khi Test Selling Climax thành công
- Xác định Selling Climax
- Đợi “cá” Test lại cản thành công ( Volume nhỏ và Spread ngắn )
- Quan sát đợi xuất hiện nến đảo chiều ( như Engufing )
- Cài lệnh Entry tại điểm dự đoán
- Cài sẵn lệnh Stoploss ở dưới vùng hỗ trợ
Cách giao dịch với No supply
Đặt Entry sau quan sát thấy No Supply ở đường Uptrend thì xác nhận xu hướng sẽ tiếp diễn trong tương lai do Lực bán đã yếu. Giá tiếp tục tăng để cân bằng Lực mua-bán.
Có nên sử dụng VSA trong giao dịch
Bên cạnh việc áp dụng phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì Phân tích khối lượng chênh lệch giá còn là một công cụ hữu ích giúp tìm sự tương quan giữa bên Mua và bên Bán. Nếu nắm thuần thục kỹ năng này thì trader sẽ rất dễ dàng thành công trong các cuộc giao dịch.
